Séance de cours
Arbitrage dans des modèles multipériodes
Description
Cette séance de cours couvre le concept d'arbitrage dans les modèles multipériodes, en mettant l'accent sur le commerce dynamique, l'absence d'arbitrage et l'utilisation de filtres pour représenter la disponibilité de l'information. Il discute des stratégies de négociation, des prix réduits, des processus de valeur, des martingales et du théorème fondamental de la tarification des actifs. Des exemples illustrent l'application de ces concepts dans la modélisation financière.
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