Discute des méthodes de lissage pour estimer une courbe vers l'avant lisse à partir des taux du marché, en mettant l'accent sur les courbes Nelson-Siegel et Svensson.
Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
