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Concept
Stratégie d'investissement
Résumé
Une stratégie d'investissement est une stratégie utilisée par des fonds d'investissement, des banques d'investissement et autres investisseurs afin de générer des profits sur les marchés financiers. Cette stratégie consiste en un ensemble de règles et de procédures mises en œuvre pour guider les gestionnaires d'actifs dans la sélection de leurs actifs.
Chaque gestionnaire d'actifs dispose d'une ou plusieurs stratégies, décidées à haut niveau. Ces stratégies règlent un arbitrage entre le risque et le retour sur investissement.
Une stratégie d'investissement actif est une stratégie qui consiste en des choix fréquents de modification du portefeuille. Le gestionnaire d'actifs analyse le risque qui influence chaque classe d'actif. Cette stratégie exige ainsi des rééquilibrages de portefeuille réguliers.
La stratégie buy and hold est une stratégie par laquelle un investisseur parie que l'actif qu'il achète va voir, sur le long terme, sa valeur augmenter. Il s'agit d'un type de stratégie passive. Peu agressive, elle permet au gestionnaire de ne suivre qu'un nombre restreint de règles, et fait peu évoluer la composition de son portefeuille. Cette stratégie est moins agressive que la stratégie active.
La stratégie d'indexation est une stratégie de type passive, par laquelle les investisseurs sélectionnent des actifs qui reflètent le marché. Ce portefeuille fonctionne ainsi comme un indice du marché.
La stratégie du momentum consiste à utiliser la dynamique (momentum) actuelle du marché ou d'un actif pour aller dans le sens de la dynamique. Le gestionnaire d'actifs va alors acheter haut un actif dont la valeur est haussière, afin de vendre plus haut encore. L'hypothèse qui sous-tend cette stratégie est qu'un ensemble d'actifs qui est à la hausse depuis plusieurs mois continuera à être à la hausse pour encore quelques mois.
Vente à découvert
Position longue
Stratégie de marchés émergents
La stratégie marchés émergents est une stratégie par laquelle le gestionnaire d'actifs investit dans les marchés émergents.
Source officielle
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Proximité ontologique
Concepts associés (7)
Allocation d'actifs
L'allocation d'actifs est une étape de la gestion d'actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d'un portefeuille d'investissement. L'allocation est généralement faite par secteur (cyclique, défensif, sensible), par profil (croissance, valeur), par géographie et/ou par classe d'actifs (actions, obligations, immobilier, matières premières, etc.) Pour déterminer l'allocation d'actifs optimale, l'investisseur recherche un équilibre entre le rendement attendu des actifs et les risques qu'ils représentent.
Action dépréciée
Une action dépréciée ou "action de valeur" (traduction approximative de l'anglais "value stock") est une action dont le cours est bas par rapport aux critères boursiers habituels (PER, rendement de l'action...). La dépréciation du titre traduit généralement une évolution des cours inférieure à celle de l'indice boursier, souvent imputable à une évolution médiocre, voire défavorable des résultats (bénéfice par action notamment) de la société, amplifiée au niveau du comportement boursier par un simple désintérêt ou une franche aversion des investisseurs s'étant focalisés sur d'autres types d'actions plus en vogue.
Gestion passive
La gestion passive est une technique de gestion de portefeuille. Sa stratégie d'investissement trouve ses racines dans la recherche académique. Sa méthode résulte de l’observation des marchés. Elle est utilisée depuis le début des années 1970. Les progrès informatiques des années 1950 ont permis aux économistes de recueillir, d’enregistrer et d’analyser les nombreuses données des marchés boursiers. En 1964, William Sharpe a développé le modèle d'évaluation des actifs financiers.