Concept

Loi bêta

Résumé
Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi bêta est une famille de lois de probabilités continues, définies sur , paramétrée par deux paramètres de forme, typiquement notés (alpha) et (bêta). C'est un cas spécial de la loi de Dirichlet, avec seulement deux paramètres. Admettant une grande variété de formes, elle permet de modéliser de nombreuses distributions à support fini. Elle est par exemple utilisée dans la méthode PERT. Caractérisation Fonction de densité Fixons les deux paramètres de forme α, β > 0. La densité de probabilité de la loi bêta vaut 0 partout sauf sur [0, 1]. Pour tout x \in [0, 1] , la fonction de densité vaut : \begin{align} f(x;\alpha,\beta) & = \mathrm{constante} \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} \end{align} La constante multiplicative permet à la densité de s'intégrer à l'unité. On note donc que α - 1 apparaît comme puissance de x et β - 1 apparaît comme puissance de
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