Explore les modèles d'indépendance asymptotique pour les extrêmes multivariés et leurs applications dans l'extrapolation des probabilités à des événements rares.
Couvre les processus ponctuels, les critères de convergence, les fonctions de Laplace, les processus gaussiens, les fonctions de covariance et la stationnarité intrinsèque.
Explore les applications de la théorie des valeurs extrêmes aux séries chronologiques, en discutant de l'extrémogramme, des maxima mobiles et des séquences de seuil d'événements rares.
Explore les théorèmes de limite extrême et l'analyse statistique pour l'analyse d'événements extrêmes comme les précipitations du Venezuela et les données de Venise.
