Explore la mémoire longue dans les séries temporelles et les processus d'hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive dans les données financières.
Explore Vector Autoregression pour la modélisation de séries temporelles à valeur vectorielle, couvrant la stabilité, les équations de Yule-Walker et la représentation spectrale.
Explore les limites extrêmes des théorèmes, des processus ponctuels et des extrêmes multivariés dans la modélisation des séries chronologiques à valeur extrême, en mettant l'accent sur l'effet de la dépendance locale à l'égard des valeurs extrêmes.
