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Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Couvre les méthodes Monte Carlo, la réduction de la variance et le contrôle optimal stochastique, explorant les techniques de simulation, l'efficacité et la dynamique d'investissement.
Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Couvre le processus de passation des marchés, les négociations et la rédaction des contrats, y compris les questions de validité du consentement et les stratégies de négociation.
