Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
Explore le chaos dans les théories quantiques des champs, en se concentrant sur la symétrie conforme, les coefficients OPE et l'universalité de la matrice aléatoire.
Introduit la méthode généralisée des moments (GMM) en économétrie, en se concentrant sur son application dans les modèles destimation des variables instrumentales et de tarification des actifs.
Explore l'évaluation des risques dans les processus de financement, d'estimation des revenus, de diversification et de prise de décisions en matière d'investissement.
Explique l'actualisation des paiements futurs pour déterminer la valeur actuelle et estimer la valeur en capital en fonction des flux de revenus et des évaluations des ressources.