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Concept
Lettres grecques en mathématiques financières
Résumé
vignette|Courbes de sensibilités des options européennes selon le modèle Black et Scholes
Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d'évaluation d'option, notamment de celui de Black Scholes.
Ces indicateurs calculent l'impact sur le prix de l'option d'une variation des paramètres qui le forment :
- le prix du sous-jacent (ou spot) S,!,
- le prix d'exercice fixé par l'option (ou strike) \mathcal{}K ,
- la volatilité implicite \sigma,!,
- l'échéance de l'option T,!, c'est-à-dire le temps au bout duquel l'option peut être exécutée
- le taux d'intérêt (ou interest rate) r,!.
- d_{1} = \frac{1}{\sigma \sqrt{T}} \left[ \ln \left( \frac{S}{K} \right) + \left( r + \frac{1}{2}\sigma^2 \right)T \right]
- d_{2} = d_{1} - \sigma \sqrt{T}
- N'(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^{2}/2}
Source officielle
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