Concept
Portfolio optimization
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Clustering : réduction de la dimensionnalité
Explore les techniques de clustering et de réduction de la dimensionnalité en finance pour nettoyer et simplifier les données.
Investissements en devises et en matières premières
Explore les investissements en devises et en matières premières, les effets de la politique monétaire et les corrélations obligations-actions.
Évaluation du rendement financier
Couvre l'évaluation de la performance du fonds, les preuves empiriques, les anomalies, les modèles factoriels et la comparaison entre APT et CAPM.
Tarification des actifs et optimisation du portefeuille
Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.
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Explore les fonctions de réponse du marché, les plantages instantanés, l'estimation de corrélation et le filtrage du bruit dans la finance.
Modèles factoriels : Optimisation de portefeuille et APT
Couvre le choix du portefeuille de variance moyenne, les modèles factoriels, l'APT, le ratio Sharpe, les anomalies de taille et de valeur, les modèles Fama et français et la recherche factorielle.
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Explore la structure du marché, les portefeuilles, l'arbitrage, les prix de l'État et les choix optimaux de consommation-portfolio.
Sélection de la stratégie
Explore les défis de sélection de la stratégie, l'évaluation de la performance et les tests statistiques en finance, en soulignant l'importance des portefeuilles de stratégies.
Delta Hedging et les Grecs
Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.
Modèle de tarification des immobilisations : Portefeuilles efficients et équilibre du marché
Explore le modèle de tarification des immobilisations, les portefeuilles efficaces, léquilibre du marché et les théories dévaluation des risques.