Concept
Compensateur statique d'énergie réactive
Séances de cours associées (38)
Paramètre Estimation: Détection & Estimation
Couvre les concepts d'estimation des paramètres, y compris les estimateurs impartiaux et les informations de Fisher.
Chaînes Markov: Densités de transition
Couvre les processus de Markov, les densités de transition et la distribution sous réserve d'information, en discutant de la classification des états et des distributions fixes.
Série des échéances financières : processus GARCH
Couvre les processus GARCH pour l'analyse des séries chronologiques financières.
Gestion quantitative des risques: VaR et ES
Couvre la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) dans la gestion du risque, y compris les contre-essais et les distributions multivariées.
Théorème des limites centrales : preuve et applications
Explore la preuve et les applications du Théorème Central Limit, en mettant l'accent sur l'indépendance et les distributions aléatoires variables.
Dépendance et corrélation
Explore la dépendance, la corrélation et les attentes conditionnelles en matière de probabilité et de statistiques, en soulignant leur importance et leurs limites.
Simulation stochastique : Méthode Monte Carlo
Couvre les propriétés et les estimations d'erreurs de la méthode de Monte Carlo en simulation stochastique.
Analyse de Fourier : théorème de Stokes
Explore l'application du théorème de Stokes aux surfaces et aux espaces vectoriels dans l'analyse de Fourier.
Vecteur Autorégression: Modélisation Vector-Valued Time Series
Explore Vector Autoregression pour la modélisation de séries temporelles à valeur vectorielle, couvrant la stabilité, les polynômes caractéristiques inverses, les équations Yule-Walker et les autocorrelations.
Échantillonnage stratifié: théorie et applications
Explore l'échantillonnage stratifié, en divisant une population en sous-groupes pour un échantillonnage plus précis.