Concept
Distribution of the product of two random variables
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Attentes conditionnelles
Explore les propriétés de l'attente conditionnelle et son extension aux variables positives.
Théorie des probabilités: Lecture 3
Explore les variables aléatoires, les algèbres sigma, l'indépendance et les mesures invariantes de décalage, en mettant l'accent sur les ensembles de cylindres et les algèbres.
Indépendance des sous-champs
Explore le concept d'indépendance des sous-champs dans un domaine et ses implications dans les variables aléatoires.
Attentes conditionnelles : Propriétés généralisées
Discute d'une proposition sur l'attente conditionnelle pour deux variables aléatoires, en mettant l'accent sur l'indépendance et la mesurabilité.
Contrôle de la complexité de Rademacher : risque empirique
Discute de la théorie de l'apprentissage statistique, de la complexité de Rademacher et du contrôle empirique des processus pour l'erreur d'estimation.
Théorie de probabilité : Variables aléatoires et covariance
Couvre les variables aléatoires, la covariance et les distributions de probabilités articulaires.
Eléments de statistiques: Insuffisance de mémoire, Processus stationnaires, Estimation à l'aide de MLE
Explore le manque de mémoire dans les distributions, les processus stationnaires et l'estimation à l'aide de MLE.
Markov Chains: Transience & Récurrence
Explore les notions de fugacité et de récurrence dans les chaînes de Markov à travers divers exemples et calculs.
Propriétés d'espérance conditionnelle
Explore les propriétés d'attente conditionnelle, y compris la mesurabilité, la linéarité et l'indépendance des variables aléatoires.
La stationnarité dans les processus stochastiques
Explore la stationnarité dans les processus stochastiques, en montrant comment les caractéristiques statistiques restent constantes au fil du temps et les implications sur les variables aléatoires et les transformées de Fourier.