Concept
Financial risk modeling
Séances de cours associées (40)
Limites planétaires et actifs échoués
Explore les frontières planétaires et les risques financiers des actifs de combustibles fossiles échoués.
Entrepreneuriat: Introduction et opportunités
Explore l'esprit d'entreprise, de la création d'entreprises aux paysages de start-up mondiaux et le rôle de la technologie comme moteur clé.
Construction de portefeuilles : Risques climatiques
Couvre la construction de portefeuilles sous risques climatiques, explorant les paramètres métriques, l'exposition au carbone, la décarbonisation et les mesures du marché.
Risque et diversification
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
Perception et gestion des risques
Couvre la perception des risques, les risques résiduels, la culture de sécurité, les événements du cygne noir et les stratégies de gestion des risques.
Gestion des risques financiers : concepts et applications
Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.
La décarbonisation : un grand défi
Explore la nécessité de la décarbonisation pour lutter contre le réchauffement climatique et les risques financiers liés aux investissements dans les combustibles fossiles.
Mesures des risques et répartitions multivariées
Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
Introduction à la gestion des risques
Couvre les théories des accidents, la modélisation des risques et l'évaluation des risques dans la gestion des risques.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.