Loi de probabilité à queue lourde

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Distributions et dérivés

Couvre les distributions, les dérivés, la convergence et les critères de continuité dans les espaces de fonctions.

Distributions lourdes

Explore les distributions à queue lourde, l'estimateur de la colline, la convergence vers la gaussienne et la comparaison des distributions.

Probabilité de révision

Introduit des variables aléatoires sous-gaussiennes et sous-exponentielles, des attentes conditionnelles et des normes Orlicz.

Compression : prédiction

Couvre les concepts de compression et de prédiction en utilisant des codes et des distributions sans préfixe.

Probabilité et statistiques

Couvre les distributions de probabilité, les moments et les variables aléatoires continues.

Distributions et espaces d'interpolation

Couvre les distributions, les espaces d'interpolation, la convergence et le concept d'espaces doubles.

Maxima bivariée: Modèles et distributions paramétriques

Explore les maxima bivariés, les modèles paramétriques, les distributions et les fonctions de dépendance dans les statistiques.

Valeurs extrêmes : Cadre d'applications et de probabilités

Explore les valeurs extrêmes dans les variables aléatoires, les applications dans les facteurs environnementaux, la modélisation de la fiabilité, la distribution maximale des blocs et la distribution générale de la valeur extrême.

Théorie de la valeur extrême: GEV et GPD

Couvre la théorie de la valeur extrême, en se concentrant sur les distributions GEV et GPD et le modèle POT pour les dépassements de seuils.

Séries chronologiques financières : Faits stylisés et modélisation

Explore les faits stylisés et la modélisation des séries chronologiques financières, y compris les processus ARCH et GARCH.