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Concept
Ratio de Sharpe
Résumé
Le ratio de Sharpe, nommé d'après William F. Sharpe, mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Formellement,
S = {{R-r} \over \sigma}
où R est l'espérance des rentabilités du portefeuille, r étant le référentiel de comparaison choisi (en général le taux de placement sans risque), et \sigma l'écart-type du taux de rendement du portefeuille considéré.
Pour simplifier, c'est un indicateur de la rentabilité (marginale) obtenue par unité de risque pris dans cette gestion.
Il permet de répondre à la question suivante : le gestionnaire parvient-il à obtenir un rendement supérieur au référentiel, mais avec davantage de risque ?
Si le ratio est négatif, le portef
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