Optimisation stochastique : Optimisation du portefeuille

Cette séance de cours couvre l'optimisation stochastique dans le contexte de l'optimisation du portefeuille, en mettant l'accent sur les critères de décision pour les fonctions objectives incertaines, y compris la valeur attendue, la variance, la valeur à risque, la valeur conditionnelle à risque et la fonction moyenne de variation. L'instructeur explique différents modèles d'optimisation du portefeuille sous l'incertitude, comme la réduction de la perte de portefeuille prévue, la réduction de la variance de la perte de portefeuille et la réduction d'une variable moyenne fonctionnelle. La séance de cours se penche également sur le concept de la valeur conditionnelle à risque (CVaR) et ses applications pour quantifier le risque dans la gestion de portefeuille, avec des preuves détaillées et des exemples illustrant comment CVaR divise l'atome dans l'évaluation des risques.