Pénalisation de la régression de la crête

Cette séance de cours de l'instructeur couvre le concept de pénalisation dans la régression des crêtes, où une petite quantité d'une matrice pleine range est ajoutée à la matrice de conception pour aborder les questions de multicollinéarité. La normalisation de la matrice de conception est discutée, ainsi que l'interprétation des coefficients. La séance de cours s'inscrit dans la technique de régression des crêtes, qui stabilise le processus d'inversion en ajoutant un paramètre de crête. Le concept de rétrécissement est exploré, montrant comment il améliore la stabilité du modèle de régression. La séance de cours aborde également le compromis entre le biais et la variance dans la régression des crêtes, soulignant l'importance de choisir la bonne quantité de pénalisation. Diverses preuves mathématiques et théorèmes liés à la régression et au rétrécissement des crêtes sont présentés.