Séance de cours
Martingale Convergence
Description
Cette séance de cours couvre le concept de convergence martingale, déclarant que si l'attente de la valeur absolue d'une martingale est finie, alors il existe une variable aléatoire telle que la martingale converge. L'instructeur discute de différents théorèmes et remarques liés à l'hypothèse de la martingale. Des exemples et des applications sont fournis pour illustrer le concept, ainsi que des explications sur la façon de déduire les valeurs à l'aide de martingales. La séance de cours se penche également sur les conditions des martingales non négatives et explore la variance des martingales, soulignant le fait troublant que la variance peut être exprimée en termes de fonctions exponentielles.
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