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Séance de cours
Études d'événements : Efficience du marché
Description
Cette séance de cours couvre des études d'événements en économie financière, en mettant l'accent sur le test semi-forte Hypothèse de marché efficace. Il explique la méthodologie pour le calcul de retour anormal, la normalisation de la fenêtre d'événement et le retour anormal cumulatif. Les exemples incluent les annonces de fractionnement des actions, les surprises sur les bénéfices et les effets de la politique monétaire.
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