Choix du modèle et prévision

Cette séance de cours couvre le choix du modèle et la prévision dans l'analyse des séries chronologiques. L'instructeur discute des méthodes officielles de comparaison des modèles, comme le critère d'information Akaike (CCI) et le critère d'information bayésien (CCI). La séance de cours se penche également sur les techniques de prévision, y compris la minimisation des erreurs carrées moyennes et le concept d'erreurs de prévision. En outre, la présentation explore les prévisions dans les processus autorégressifs (AR) et les processus de moyenne mobile (MA) ainsi que les modèles généraux de l'ARMA. L'importance de comprendre les propriétés des erreurs de prévision et les implications pour différents types de modèles est soulignée.