Dérivés des taux d'intérêt: plafonds et planchers

Cette séance de cours porte sur les dérivés de taux d'intérêt axés sur les plafonds et les planchers, qui protègent contre les taux élevés et les taux bas, la parité des plafonds, les prix à l'avance, les formules de prix de Black's et Bachelier, les plafonds, les planchers, les devis de plafonnement et de plancher en termes de volatilité implicite, et les défis de l'appariement des courbes de volatilité dans les modèles de taux d'intérêt.