Êtes-vous un étudiant de l'EPFL à la recherche d'un projet de semestre?
Travaillez avec nous sur des projets en science des données et en visualisation, et déployez votre projet sous forme d'application sur Graph Search.
Séance de cours
Swaptions: modèles de taux d'intérêt
Description
Cette séance de cours couvre les swaps, y compris les swaps de payeurs et de récepteurs, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix de Black's et Bachelier, et les swaptions en termes de volatilités implicites. Il explique comment les swaptions peuvent être utilisées pour créer des obligations callables et présente les formules de Black et Bachelier pour les prix de swap.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.