Séance de cours
Swaptions: modèles de taux d'intérêt
Description
Cette séance de cours couvre les swaps, y compris les swaps de payeurs et de récepteurs, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix de Black's et Bachelier, et les swaptions en termes de volatilités implicites. Il explique comment les swaptions peuvent être utilisées pour créer des obligations callables et présente les formules de Black et Bachelier pour les prix de swap.
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