Convergence dans la distribution

Cette séance de cours introduit le concept de convergence dans la distribution des variables aléatoires, qui est un résultat fondamental de la théorie des probabilités. L'instructeur explique comment une séquence de variables aléatoires peut converger dans la distribution, en se concentrant sur la convergence de leurs distributions individuelles. La séance de cours couvre la définition de la convergence dans la distribution, sa relation avec d'autres types de convergence, et fournit une preuve formelle de ses propriétés. L'instructeur souligne l'importance de cette notion plus faible de convergence et de ses applications dans l'analyse du comportement asymptotique des sommes de variables aléatoires.