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Séance de cours
Séries chronologiques financières : Faits et modèles stylisés
Description
Cette séance de cours couvre les séries chronologiques financières, y compris les faits stylisés, les processus AR, MA, ARMA, ARCH et GARCH. Il explore les modèles d'ajustement, la volatilité et l'estimation des risques, en soulignant l'importance de comprendre la dynamique des données financières.
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