Analyse des séries chronologiques : modèles ARMA

Cette séance de cours se penche plus en profondeur sur l'analyse des séries chronologiques, en mettant l'accent sur les modèles ARMA. L'instructeur explique le concept de processus moyens mobiles autorégressifs mixtes et montre comment identifier les ordres p et q à l'aide d'échantillons de placettes ACF et PACF. Différents paquets pour l'analyse de séries chronologiques sont discutés, avec une explication détaillée de l'utilisation de la fonction auto.arima pour trouver et adapter le meilleur modèle ARMA. Les critères de sélection des modèles fondés sur les valeurs de l'AIC, de l'AICC et du BIC sont explorés, ainsi que les techniques de prévision et d'évaluation de la précision des prévisions.