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Séance de cours
A terme du taux d'intérêt et ajustement de la convexité
Description
Cette séance de cours couvre les contrats à terme sur taux d'intérêt, y compris la formule des contrats à terme et le marquage au processus du marché. Il explique également l'ajustement de convexité dans les modèles HJM gaussiens et fournit un exemple à l'aide du modèle Vasiček.
Source officielle
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