A terme du taux d'intérêt et ajustement de la convexité
Graph Chatbot
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Examine les bilans bancaires, les risques et l'incidence des taux d'intérêt sur les indicateurs de rendement et les risques auxquels sont confrontées les institutions financières.
Explore le cadre Heath-Jarrow-Morton pour les modèles de taux d'intérêt et discute de la dynamique des prix des obligations et d'un modèle de taux court Vasiček.
Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.
Explore l'effet de levier dans le financement, montrant comment emprunter de l'argent peut grossir les rendements et l'importance d'envisager différents taux d'intérêt dans l'analyse de levier.
