Séance de cours
Modèles de taux d'intérêt : Introduction
Description
Cette séance de cours présente le concept des taux d'intérêt, leur importance dans les produits financiers et la nécessité de modèles stochastiques pour gérer les produits de taux d'intérêt de risque et de prix. Il couvre les contrats de base, les structures à terme, les swaps de taux d'intérêt, l'estimation des données de marché, le calcul stochastique, les modèles de taux courts et la tarification des dérivés de taux d'intérêt.
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Proximité ontologique