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Séance de cours
Simulation stochastique : théorie des chaînes de Markov
Description
Cette séance de cours couvre la théorie des chaînes de Markov, en se concentrant sur les chaînes réversibles, l'équilibre détaillé et l'algorithme Metropolis-Hastings. Il explique la convergence à diverses distributions et le concept d'une distribution invariante. L'instructeur discute des propriétés des chaînes de Markov et de leurs applications dans la simulation stochastique.
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