Séance de cours
Comprendre la courbe de rendement
Séances de cours associées (121)
Comprendre les taux d’intérêt : structure à terme et courbe de rendement
Explore les taux d'intérêt, la structure à terme et la courbe des taux, illustrant leur relation et leur impact sur les prévisions économiques.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Equity Premium Puzzle
Explore le puzzle Equity Premium et ses implications macrofinancières.
Détermination des prix de l'État d'équilibre
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Taux d’intérêt : structure à terme et valorisation des obligations
Explore les taux d'intérêt, les structures à terme, l'évaluation des obligations et l'impact du risque de crédit sur les prix des obligations.
Principes de la finance : Taux d’intérêt et évaluation des obligations
Explore les principes financiers, les taux d'intérêt, l'évaluation des obligations et l'investissement durable.
Banque centrale
Explore les fonctions des banques centrales, les outils de politique monétaire et les mécanismes de transmission, y compris le débat sur l'indépendance des banques centrales.
Obligations mondiales : Courbe de rendement et stratégies de portefeuille
Explore les marchés obligataires mondiaux, en analysant la dynamique de la courbe des taux, la valeur et les stratégies de momentum pour la gestion de portefeuille obligataire.
Marchés efficients : anomalies et arbitrage
Couvre l'efficacité du marché, les anomalies, l'EMH, la finance comportementale et la construction de portefeuille en fonction de facteurs de taille et de valeur.
Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.