Couvre les faits stylisés du rendement des actifs, des statistiques sommaires, des tests de la normalité, des placettes Q-Q et des hypothèses de marché efficaces.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
