Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
