Copules et Extrêmes

Cette séance de cours couvre les copules, les marges et les extrêmes, en mettant l'accent sur l'utilisation des marges de l'unité Fréchet pour la cohérence et l'élégance. La distribution articulaire est transformée en variables de l'unité Fréchet, ce qui montre que la classe des distributions multivariées limitatives demeure inchangée. La séance de cours traite également de la distribution limitative des maxima par composante et de la distribution angulaire des variables. Des modèles paramétriques, comme le modèle logistique, sont explorés pour des dimensions plus élevées, des exemples étant fournis pour des données bivariées.