Séance de cours
Martingales et Brownian Motion Construction
Séances de cours associées (68)
Martingales et le mouvement brownien: construction et propriétés
Explore la construction et les propriétés d'un mouvement brownien avec des trajectoires continues en utilisant la méthode de Paul Lévy.
Dynamique de Langevin: Méthodes Intégrales de CheminMOOC: Path Integral Methods in Atomistic Modelling
Couvre la dynamique Langevin, l'équation Fokker-Planck, la résolution de l'équation Langevin, et l'efficacité de l'échantillonnage Langevin dans la dynamique moléculaire.
Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie
Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.
Équations différentielles stochastiquesMOOC: Advanced statistical physics
Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Intégrale stochastique: Continuité de l'isométrie
Couvre les intégrales stochastiques, mettant l'accent sur les propriétés isométriques et de continuité dans les martingales et les différents espaces.
Échantillonnage : procédures et contraintesMOOC: Geographical Information Systems 2
Couvre l'utilisation de procédures d'échantillonnage dans l'analyse de phénomènes géographiques continus.
Le mouvement brownien : des molécules aux cellules
Explore les concepts de base du mouvement brownien, des molécules aux cellules, y compris son histoire, son hypothèse contre sa description, la solution de Langevin et les méthodes de mesure du mouvement brownien.
Problèmes d'arrêt optimal: théorie et applications
Couvre les problèmes d'arrêt optimaux dans les probabilités appliquées et les processus stochastiques, en se concentrant sur la théorie et les applications pratiques.
Intégration stochastique
Couvre l'intégration stochastique et la mobilité d'échange pour les étudiants en mathématiques.
Intégration stochastique : premières étapes
Couvre l'intégration stochastique, le support de processus, les martingales et les variations dans les sous-martingales.