Forme du bruit blanc de l'équation langevine

Séances de cours associées (29)

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Explore les processus stochastiques en continu, en mettant l'accent sur le mouvement brownien et les concepts connexes.

Explore les équations Fokker-Planck, les taux d'évasion et l'analyse du temps de premier passage en physique statistique.

Explore le calcul stochastique, mettant l'accent sur les intégrales, les processus, les martingales et le mouvement brownien.

Couvre les fondamentaux du mouvement brownien et ses applications dans divers domaines.

Discute de la convergence, des martingales, du mouvement brownien, des lois communes, des procédures de test et des temps d'arrêt.

Explore la dérivation de l'équation Fokker-Planck et ses applications dans les équations différentielles stochastiques.

Explore la construction du mouvement brownien avec des trajectoires continues et la dimension de son zéro.

Couvre l'application de processus stochastiques en continu au calcul du taux d'erreur d'un signal PAM.

Couvre l'essentiel des probabilités, des algèbres et des probabilités conditionnelles, y compris les processus d'o-algèbre et de Poisson de Borel.

Couvre le chapitre 10 sur les problèmes de limites en 1D en utilisant des méthodes de différence finie.