Séance de cours
Modèles de mélange gaussien : matrice de probabilité et de covariance
Description
Cette séance de cours porte sur les concepts d'indépendance statistique, de non-correspondance et de modèles de mélange gaussien. Il explique comment déterminer la corrélation, l'indépendance et les probabilités conditionnelles dans différentes distributions. La séance de cours se penche sur la probabilité de mélanges de Gaussiens, la forme de la matrice de Covariance pour des distributions marginales indépendantes, et des données d'ajustement avec des fonctions gaussiennes uniques.
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