Analyse de séries temporelles univariées

Cette séance de cours couvre l'analyse des séries temporelles univariées, en mettant l'accent sur des concepts tels que la stationnarité, les processus ARMA, les opérateurs de décalage, l'invertibilité, les racines unitaires et les tests Dickey-Fuller. Linstructeur aborde les défis de la sélection de modèles, lestimation et le diagnostic dans la modélisation ARMA, en mettant laccent sur lapproche Box-Jenkins. Des exemples pratiques illustrent l'application des fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle dans la détermination de la structure de décalage appropriée pour les termes AR et MA. La séance de cours se termine par des aperçus sur lestimation des modèles ARMA en utilisant des méthodes comme OLS et le maximum de vraisemblance, ainsi que limportance des tests de racine unitaires dans lanalyse des séries chronologiques.