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Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications
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Description
Cette séance de cours couvre le théorème d'arrêt facultatif pour martingales, fournissant une preuve détaillée et discutant de ses implications. Le théorème est appliqué aux martingales et aux temps darrêt intégrables carrés, montrant comment il assure légalité des attentes conditionnelles. La séance de cours explore également des scénarios où le théorème peut échouer, en soulignant l'importance d'utiliser des temps d'arrêt appropriés pour garantir sa validité.
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Proximité ontologique
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