Séance de cours
Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications
Description
Cette séance de cours couvre le théorème d'arrêt facultatif pour martingales, fournissant une preuve détaillée et discutant de ses implications. Le théorème est appliqué aux martingales et aux temps darrêt intégrables carrés, montrant comment il assure légalité des attentes conditionnelles. La séance de cours explore également des scénarios où le théorème peut échouer, en soulignant l'importance d'utiliser des temps d'arrêt appropriés pour garantir sa validité.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.