Séance de cours

Martingale Théorème de la convergence

Description

Cette séance de cours couvre la preuve du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur une martingale M carrée-intégrable avec certaines propriétés. Il traite de l'inégalité maximale de Doob, des temps d'arrêt, et de l'orthogonalité des incréments. La séance de cours démontre la convergence de la séquence martingale presque sûrement, prouvant qu'il s'agit d'une séquence cauchy.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.