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Séance de cours
Théorème de convergence de Martingale: Preuve et temps d'arrêt
Description
Cette séance de cours couvre la preuve du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur lingrédient clé de linégalité maximale pour les martingales carrés-intégrables. L'instructeur explique le concept d'arrêt du temps et son application dans le contexte des martingales, en mettant l'accent sur le contrôle du comportement du processus. Diverses expressions mathématiques et inégalités sont dérivées pour illustrer les propriétés de convergence des martingales.
Source officielle
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