Simulation stochastique : événements rares et crude Monte Carlo

Cette séance de cours couvre le thème de la simulation stochastique, en se concentrant sur les événements rares et la méthode Crude Monte Carlo. L'instructeur explique l'importance de générer suffisamment de réalisations et introduit le concept de seuils. La séance de cours traite du processus de choix des paramètres et de l'algorithme de l'entropie croisée adaptative. Il se penche également sur l'idée d'introduire des seuils et l'importance des expressions fermées dans les simulations.