Séance de cours

Estimation de la probabilité d'une région extrême

Description

Cette séance de cours traite de la sélection d'une région « extrême » A pour l'estimation de la probabilité, en mettant l'accent sur le goulot d'étranglement du calcul et l'utilisation de coordonnées pseudopolaires. Différents choix de A conduisent à des complexités variables dans les probabilités, l'estimation simultanée des caractéristiques marginales et de dépendance étant préférée. La séance de cours couvre également la modélisation des données océanographiques à l'aide de distributions paramétriques et la transformation de la hauteur des vagues et des surtensions en une échelle Fréchet. L'estimation de la probabilité de seuil est étudiée, en mettant l'accent sur le compromis entre la perte d'information et la stabilité du modèle. On discute également de l'estimation non paramétrique et des approches empiriques de la probabilité, ainsi que des implications de la théorie asymptotique et de l'estimation des paramètres marginaux.

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