Généralisation de Martingales

Cette séance de cours couvre la généralisation du théorème de la limite centrale de Martingale aux sous-martingales et aux supermartingales, en discutant des concepts mathématiques derrière ces extensions et de leurs applications dans la théorie des probabilités. L'instructeur explique les propriétés clés des sous-martingales et des supermartingales, telles que les attentes conditionnelles et les inégalités impliquées, fournissant des exemples pour illustrer ces concepts. La séance de cours explore également les corollaires liés aux supermartingales non négatives, soulignant les implications de différents scénarios sur les propriétés martingales. Dans l'ensemble, la séance de cours vise à approfondir la compréhension des martingales au-delà du cadre classique, offrant un aperçu de leur applicabilité plus large dans les processus stochastiques.