Paradoxe de SteinLe paradoxe de Stein est un résultat de statistique, dû au statisticien Charles Stein, exposé dans un article de 1956, puis étendu dans un article co-écrit avec Willard James en 1961. Ce résultat n'est pas paradoxal à proprement parler, mais surprenant et contre intuitif. Il constitue un pas important dans l'introduction des (shrinkage estimators en anglais) en montrant que l' domine strictement l'estimateur du maximum de vraisemblance. Son caractère paradoxal vient du fait qu'il justifie de combiner des observations sans rapport entre elles pour estimer leurs espérances.
Decision ruleIn decision theory, a decision rule is a function which maps an observation to an appropriate action. Decision rules play an important role in the theory of statistics and economics, and are closely related to the concept of a strategy in game theory. In order to evaluate the usefulness of a decision rule, it is necessary to have a loss function detailing the outcome of each action under different states. Given an observable random variable X over the probability space , determined by a parameter θ ∈ Θ, and a set A of possible actions, a (deterministic) decision rule is a function δ : → A.
