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Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.
Couvre les faits stylisés du rendement des actifs, des statistiques sommaires, des tests de la normalité, des placettes Q-Q et des hypothèses de marché efficaces.
Explore l'utilitaire de variation moyenne, le choix optimal du portefeuille, les avantages de la diversification, les frontières efficaces et les actifs sans risque dans l'optimisation du portefeuille.
Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.
Explore l'économie financière, le choix du portefeuille à variance moyenne, l'évaluation des actifs, les frontières efficaces et l'impact de l'aversion au risque.
Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.
