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Delta Hedging et les Grecs

Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.

Évaluation et couverture multi-périodes

Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.

Le modèle Black-Scholes-Merton

Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique, les stratégies d'autofinancement et le PDE.

Structure du marché: Portefeuille, arbitrage et consommation

Explore la structure du marché, les portefeuilles, l'arbitrage, les prix de l'État et les choix optimaux de consommation-portfolio.

Tarification des actifs: Théorie et applications

Les séries couvrent les théories de la tarification des actifs, l'optimisation des variations moyennes, les prix de l'État et les mesures sans risque.

Taux d'intérêt et contrats : taux à terme et taux à terme

Explique les CRF, les contrats à terme sur taux d'intérêt, l'évaluation des bénéfices et les contrats à terme en dollars.

Aperçu des stratégies d'investissement

Couvre divers types d'investisseurs, la répartition des actifs, la gestion des risques et le concept de prime de risque sur les marchés financiers.

Tarification des actifs : évaluation et arbitrage

Explore le théorème fondamental de la tarification des actifs et le concept de prix de l'État et de mesures neutres en matière de risque.