Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Couvre l'optimisation de portefeuille robuste sur le plan de la distribution pour maximiser l'utilité attendue avec des rendements d'actifs incertains.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.
Couvre le choix du portefeuille de variance moyenne, les modèles factoriels, l'APT, le ratio Sharpe, les anomalies de taille et de valeur, les modèles Fama et français et la recherche factorielle.
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Couvre l'exploitation efficace des données grâce à des méthodes de clustering et à l'optimisation des rendements du marché à l'aide du clustering d'actifs.
