Théorie de l'utilité espérée

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Modèles de choix: Spécification et hétérogénéité

Couvre la spécification des modèles de choix avec des attributs qualitatifs et discute de la modélisation de l'hétérogénéité par segmentation.

Introduction à la théorie des jeux

Couvre les fondamentaux de la théorie des jeux, l'équilibre de Nash et les interactions stratégiques dans les systèmes multi-agents.

Spécification de la partie déterministe

Explore les spécifications linéaires à la pièce dans les modèles de choix et leur impact sur la sensibilité au temps de déplacement.

Modèles de choix: Spécification linéaire par pièce

Introduit la spécification linéaire à la pièce dans les modèles de choix, illustrant comment la sensibilité au temps de déplacement varie.

Aversion au risque et fonctions utilitaires

Explore l'aversion au risque, les fonctions d'utilité et leur impact sur les réponses à la consommation et les décisions financières.

Le modèle de Logit Nested

Explore le modèle logit imbriqué pour le choix discret et ses implications sur le comportement de choix et l'estimation des paramètres.

Probabilités avancées : Variables aléatoires et valeurs attendues

Explore les probabilités avancées, les variables aléatoires et les valeurs attendues, avec des exemples pratiques et des quiz pour renforcer l'apprentissage.

Aversion au risque et marchés complets

Explore l'aversion au risque, les marchés complets et le comportement optimal dans les modèles de macrofinance.

Sélection dynamique de portefeuille

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité, l'aversion au risque et l'utilité log sur les marchés financiers.

Théorie de la décision bayésienne : utilité, risque et classification

Couvre la théorie de la décision bayésienne, les fonctions de coût, la classification et les règles de décision.