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Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.
Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
Explore les applications financières des blockchains, y compris DeFi, les protocoles de prêt, les DAO, les prêts flash et les solutions d'assurance basées sur des jetons.
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.