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Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.
Explore l'économie financière, le choix du portefeuille à variance moyenne, l'évaluation des actifs, les frontières efficaces et l'impact de l'aversion au risque.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Explore l'utilitaire de variation moyenne, le choix optimal du portefeuille, les avantages de la diversification, les frontières efficaces et les actifs sans risque dans l'optimisation du portefeuille.
Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
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